주간 퀀트 코멘트

✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.7.21 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️Highlights
1. 엔비디아의 실적 추정치 상향폭 둔화(선행 EPS 1달 +4.4%, 1주 +0.7%), 대신 호실적의 TSMC(선행 EPS 1달 +8.1%, 1주 +4.3%)는 실적 상향폭 여전히 높은 상황
2. 금주 23일 실적 발표가 예정된 테슬라 실적 서프라이즈 가능성, 실적 예상치 상향(선행 EPS 1M +3.3%, 1w +0.8%), 23일 그 밖에 마이크로소프트(1M +1.4%, 1w +0.3%), 알파벳(1M -0.4%), 비자(1M +0.8%), 코카콜라(1M +0.6%) 등 실적 예상되어 있음, 24일 애플(1M +1.1%), 퀄컴(+0.4%) 실적발표 등
3. 아마존(1w -0.1%, 1M +1.9%) 및 메타(1w -1.1%, 1m -0.3%) 지난주 실적 추정치 소폭 하향 전환
4. 글로벌 원유 업체 실적 하향폭 확대(엑슨모빌, 아람코, BP, 발레로에너지, 마라톤페트리움 등)
5. 글로벌 해운, 은행, 전력기기, 유통 등의 실적 상향 부각 / 반면 금속광물, 에너지, 가스유틸, 섬유의복 등은 실적 하향

😊상향 주요 종목은 TSMC, 테슬라, JP모건, 노보노디스크, 유나이티드핼스, 텐센트, 삼성전자, ASML, BOA, 넷플릭스, 노바티스, 쉘, 린데, 판둬둬, 아메리칸익스프레스, 모건스탠리, 인투이트서지컬, 골드만삭스, 우버테크, 프로그레시브, 보잉, 닥터호튼, 브리스톨마이어스큅, 크라운캐슬, 마이크론, 웰타워, SK하이닉스, BOE테크 등

🥲하향 주요 종목은 아마존닷컴, 아람코, 메타, 엑슨모빌, 존슨앤존슨, 릴라이언스산업, SAP SE, 페트로차이나, 웰스파고, 시스코시스템스, 맥도날드, 뱅크오브차이나, 카터필라, IBM, 블랙스톤, 토탈에너지스, HSBC, 콤캐스트, BHP, BP, 디어앤코, 리오틴토, 찰스스왑, 필립스66, 발레로에너지, 마라톤페트리움, 프롤로지스 등

⚡️코스피 2Q24F OP 전망치는 하락 반전(1개월전대비 -0.2%)
✅2Q24F OP 기준 실적 상향 업종은 게임, 해운, 비철금속, 증권, 가전, 전기장비, 통신, 조선, 상사, 반도체, 방산, 손보, 자동차 등
✅하향 업종은 정유, 철강, 방송엔터, 전기제품(2차전지), 유통, 건설, 자동차부품, 유틸리티, 상호미디어, 섬유의복, 항공, 화장품 등

✅2Q24F OP 상향(1개월 기준) 종목은 무림P&P, 동화기업, 디앤씨미디어, 넷마블, E1, 국도화학, 아세아시멘트, LX세미콘, LG이노텍, 삼성증권, KCC, 비에이치, HMM, 웹젠, 코스모신소재, 켐트로닉스, 이녹스첨단소재, HD현대중공업, 피에이치에이, 쎄트렉아이, NH투자증권, 메디톡스, DL, 고려아연, 인터플렉스, 한국금융지주, 백산, DB하이텍, 한올바이오파마, 노바렉스, 한미약품 등

✅점차 기관 수급 빈집 컨셉의 종목군 강세가 예상됨(글로벌 안전선호 및 하반기 장세 등)
✅결국 실적 상향 + 기관 수급 빈집 + 거래대금 상위 등의 종목 소팅이 유효
✅코스맥스, 삼양식품, LS Electric, LIG넥스원, 대덕전자, 씨에스윈드, HD현대일렉트릭, 두산, 한국가스공사, LS, 풍산, 한전KPS, 금호타이어, F&F 등

✅지난주 수급 현황
특이점: 외인 국내증시 매도 전환(단기 안전선호 부각), 특히 외인 및 기관의 반도체 차익실현 집중

✅외인 코스피 -9,100억원, 코스닥 +450억원
순매수: 정유, 방산, 조선, 기술하드웨어, 가전
순매도: 화학, 기계, 해운, 반도체, 유틸리티

✅연금은 코스피 -5,100억원 , 코스닥 -1,300억원
순매수: 건설, 기계, 증권, 통신
순매도: 화학, 전기장비, 반도체, 유틸리티

⚡️지난 주말 안전 선호 부각 (상위 11% 수준)
✅미국 10년물 국채금리 +4bp(4.24%)
VIX +4.0%(15.9)
달러인덱스 +0.22%(104.4)
필라델피아반도체지수 -3.1% 등